暂时告别：让数据继续说话
这是我近期关于 DeepWave 的最后一篇更新。
在过去一段时间里，我持续记录并分享了 DeepWave 从 DW 1.0 到 DW 2.0 的演进过程。这不是一个“产品发布”的过程，而更像是一段关于模型、概率、结构与不确定性的公开思考。我并不急于证明什么，也从未试图说服谁。对我而言，真正重要的只有一件事：数据是否在说话，以及我们是否听得懂。
图 1 是基于 2026 年 1 月 6 日至 16 日 的市场数据，融合 DeepWave 1（TCDS）与 DeepWave 2（TargetScore）得到的 1 月 16 日市场状态图。横轴代表 DW2 对目标结构的综合评分，纵轴代表 DW1 对趋势结构强度的刻画，气泡大小与颜色共同反映模型对自身判断的置信度。
今天回看，市场一片大红。但如果把时间停留在图所对应的那一刻，会发现一个并不喧哗、却极其关键的事实：在这张图中，趋势结构并未系统性崩塌。尤其是在左上象限，许多个股并未继续下行，反而已经开始稳定甚至抬升。这不是事后解释，也不是巧合。在概率模型中，“巧合”本身就是一个需要被解释的低概率事件。
我并不打算对这张图做更多解读。数据已经完成了它该做的表达，剩下的，是我们是否愿意接受这样一种视角：市场的变化，往往先发生在结构层面，而不是价格层面。
很多人会问，DeepWave 究竟是什么。
从本质上说，DeepWave 并不是一个“预测未来价格”的模型。它更像是一个结构与概率的观测系统，用于在高度噪声、非线性、强反馈的市场环境中，刻画趋势是否仍然存在、结构是否正在转移、不确定性是否正在聚集。
DeepWave 1 关注的是趋势结构本身的强度与完整性；DeepWave 2 则进一步引入了目标评分与置信度，用于刻画当结构存在时，它是否仍然值得被参与，以及模型对自身判断的稳定程度。在这个框架中，我始终坚持一个基本立场：模型的价值，不在于给出答案，而在于暴露不确定性。
从来不存在一个可以预测一切的完美模型。市场是一个不断演化的复杂系统，参与者本身也在学习、反应、博弈。任何模型一旦被过度信任，都会成为系统性风险的一部分。正因为如此，我更愿意把 DeepWave 看作一种认知工具，而不是决策替代品。
如何让数据说话，又如何不替数据说多余的话，本身就是一门 Art of Science。它不仅关乎算法与算力，更关乎克制、边界感，以及对“不知道”的尊重。这也是我选择在此阶段暂时停下更新的原因。
我将回到我所从事的科研工作，让 DeepWave 的团队继续把系统打磨得更严谨、更稳健。模型需要时间沉淀，系统需要被反复挑战，而研究者也需要离开即时反馈，回到更基础的问题中去。
市场会继续变化，这张图所呈现的状态，也可能已经不再是此刻的现实。但我相信，当系统再次准备好时，数据自然会再次开口。
暂别，不是结束。
免责声明：本文所介绍的 DeepWave 1.0 / 2.0 方法、指标（包括但不限于 TCDS、TargetScore、confidence 等）及相关图表，仅用于学术研究与方法论探讨，旨在展示一种基于时间序列与概率结构的分析框架。文中涉及的个股、指数或市场行为仅作为研究示例，不构成任何形式的投资建议、交易建议或收益承诺。作者不对任何基于本文内容进行的投资决策或由此产生的损失承担责任。所有市场行为均具有高度不确定性，受政策，事件的影响，实际交易风险应由读者自行评估和承担。For academic discussoin only, Not investment advice.
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三心三意
2026-01-20 10:28:02Thanks for sharing, very helpful. Hope to see more later