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time decay is a function of leverage ratio

njrookie 2024-01-27 15:26:23 ( reads)

It can easily be quantified 

跟帖(18)

Hightides

2024-01-27 15:32:18

TQQQ,在QQQ平盘震动或下降的时候,是不好的

猛牛

2024-01-27 15:39:29

是的,虎兄说的对!

Hightides

2024-01-27 15:43:52

其实投啥,都有优缺点,关键是你自己要知道风险和回报,富贵险中求。

越王剑

2024-01-27 15:50:40

这次如果不是因为AI,三球也不会回来那么快

Hightides

2024-01-27 15:57:47

不完全是这个原因我觉的,因为降利率也是个利好,尽管还没降,花街总是先动的

spookyoldtree

2024-01-27 15:45:43

TQQQ decay跟leverage没关系吧。本质上是volatility decay。

Hightides

2024-01-27 15:49:32

你说的对,简单粗暴,呵呵,TQQQ还有一个问题,管理费巨高

spookyoldtree

2024-01-27 15:52:02

是的。吃准了玩这个的人都想赌大的:)

Hightides

2024-01-27 16:11:54

没错,我基本生活靠房子就ok了,股市整个大的,游船美女的不是梦,哈哈哈

njrookie

2024-01-27 17:33:17

你举这个例子就是三倍杠杆。你用两倍杠杆试试就没那么多decay

spookyoldtree

2024-01-27 17:36:02

对。之前错误的理解了你的意思。

njrookie

2024-01-27 17:50:39

要是(-3x)的杠杠,decay更快。decay = 1/2 ×N×(N-1) ×variance

mobius

2024-01-27 18:05:05

要是口袋深,同时空两边三倍。

Hightides

2024-01-27 18:11:43

我试过,反向没有护城河因为美股大体向上,不好做

mobius

2024-01-27 18:15:20

是的。这个只能震荡市赚钱。牛市风险大

slow_quick

2024-01-27 17:39:06

跟 leverage, volatility and time 都有关。。。

mobius

2024-01-27 18:13:24

这个式子好像说,牛市,σ~0,回报是指数,TQQQ=QQQ^3

slow_quick

2024-01-27 18:23:06

据我观察 njrookie 是大教授,听听他怎么说