做strategy不是几次backtest就可以的。

一个strategy，首先是历史backtest。觉着好可以做forward，或者walk-forward test。即使完成，真正real time也不一定能好，还是需要经常比较。也就是比较你strategy与reference buy&hold差别。后者当然不用每天比较，但periodic比较是必须的。

这种比较写strategy的人自己也特别想知道，所以会经常real time比较，既然有现成比较结果，何必不贴出来？如果没有比较也不打算比较，玩玩也可以，不必当真。另外，real time比较就是run一次当下的backtest而已，因为backtest总是与buy&hold比较，也就是copy and paste，几秒钟的事。过几个月再做那时当下 的backtest作比较，这是持续性而不是一次性比较。